第一章  總則

第一條 為規(guī)范湖北碳排放權(quán)交易中心（以下簡稱“交易中心”）現(xiàn)貨遠期交易的結(jié)算行為，保護市場參與人的合法權(quán)益和社會公眾利益，防范和化解現(xiàn)貨遠期交易市場風(fēng)險，根據(jù)《湖北碳排放權(quán)交易中心碳排放權(quán)現(xiàn)貨遠期交易規(guī)則》，制定本細則。

第二條 結(jié)算是指根據(jù)交易結(jié)果和交易中心有關(guān)規(guī)定對市場參與人交易保證金、盈虧、手續(xù)費、履約劃款及其他有關(guān)款項進行計算、劃撥的業(yè)務(wù)活動。

第三條 交易中心結(jié)算實行保證金制度、當(dāng)日結(jié)算制度等。

第四條 交易中心實行統(tǒng)一結(jié)算制度，交易中心對所有市場參與人進行結(jié)算。

第五條 交易中心、市場參與人、交易中心指定結(jié)算銀行（以下簡稱“結(jié)算銀行”）必須遵守本細則。

第二章  結(jié)算機構(gòu)

第六條 交易中心設(shè)立結(jié)算部，負責(zé)現(xiàn)貨遠期交易的統(tǒng)一結(jié)算、保證金管理。

第七條 交易中心結(jié)算部的主要職責(zé)：

（一）編制市場參與人的結(jié)算賬表；

（二）辦理資金往來匯劃業(yè)務(wù)；

（三）統(tǒng)計、登記和報告交易結(jié)算情況；

（四）辦理履約結(jié)算業(yè)務(wù)；

（五）控制結(jié)算風(fēng)險；

（六）按規(guī)定管理保證金。

第八條 所有在交易中心交易系統(tǒng)中成交的訂單必須通過交易中心進行統(tǒng)一結(jié)算。

第九條 交易中心應(yīng)保證結(jié)算資料、財務(wù)報表及相關(guān)憑證、賬冊的完整和安全，保存期限應(yīng)不少于20年。

第三章  結(jié)算銀行

第十條 結(jié)算銀行是指由交易中心指定的、協(xié)助交易中心辦理結(jié)算業(yè)務(wù)的銀行。

第十一條 交易中心在各結(jié)算銀行開設(shè)專用結(jié)算賬戶，用于結(jié)算市場參與人應(yīng)交付的保證金及相關(guān)款項。

第十二條 市場參與人須在結(jié)算銀行開設(shè)一個資金賬戶，用于資金的存放和劃轉(zhuǎn)。

第十三條 結(jié)算銀行與交易中心須簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，以規(guī)范相關(guān)業(yè)務(wù)流程。

第十四條 結(jié)算銀行的職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍：

（一）為市場參與人開設(shè)資金賬戶；

（二）為交易中心開設(shè)專用結(jié)算賬戶；

（三）根據(jù)交易中心和市場參與人要求，在符合國家法律、法規(guī)及政策的前提下提供各類金融服務(wù)；

（四）協(xié)助交易中心管理市場參與人的資金劃轉(zhuǎn)；

（五）協(xié)助交易中心在不同結(jié)算銀行的專用結(jié)算賬戶間的資金劃轉(zhuǎn)；

（六）配合交易中心建立數(shù)據(jù)對賬制度；

（七）保守交易中心和市場參與人的商業(yè)秘密。

市場參與人在辦理入市手續(xù)時，需要與交易中心、結(jié)算銀行簽訂三方協(xié)議或與結(jié)算銀行簽訂雙方協(xié)議。

第四章  日常結(jié)算

第十五條 交易中心實行保證金制度。市場參與人應(yīng)按規(guī)定向交易中心交納一定的資金，用于結(jié)算和保證履約。

保證金分為結(jié)算準(zhǔn)備金和交易保證金。

第十六條 結(jié)算準(zhǔn)備金是指市場參與人為了交易結(jié)算在交易中心專用結(jié)算賬戶中預(yù)先準(zhǔn)備的資金，是未被交易占用的保證金。結(jié)算準(zhǔn)備金的最低余額由交易中心決定。

第十七條 若市場參與人結(jié)算準(zhǔn)備金低于交易中心規(guī)定的最低余額時，須在下一個交易日開市前補足。未補足結(jié)算準(zhǔn)備金禁止訂立報價，且交易中心有權(quán)對其持倉強行轉(zhuǎn)讓，并以約定的方式通知市場參與人。

第十八條 交易保證金是指市場參與人在交易中心專用結(jié)算賬戶中確保訂單履約的資金，是已被交易占用的保證金。當(dāng)買賣雙方成交后,交易中心按持倉訂單價值的一定比例收取交易保證金。

第十九條 交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)按交易中心保證金制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十條 交易中心根據(jù)市場參與人當(dāng)日成交金額收取交易手續(xù)費，收取標(biāo)準(zhǔn)由交易中心另行規(guī)定。

第二十一條 交易中心實行當(dāng)日結(jié)算制度。

當(dāng)日結(jié)算制度是指每日交易結(jié)束后，交易中心按當(dāng)日結(jié)算價結(jié)算所有訂單的盈虧及交易保證金等費用，對應(yīng)收應(yīng)付的款項實行劃轉(zhuǎn)，相應(yīng)增加或減少市場參與人的結(jié)算準(zhǔn)備金。

第二十二條 當(dāng)日有成交價格的，當(dāng)日結(jié)算價是指當(dāng)日成交價格按照成交量的加權(quán)平均價。當(dāng)日無成交價格的，當(dāng)日結(jié)算價為前一交易日結(jié)算價。新標(biāo)的物上市第一日若當(dāng)日無成交則當(dāng)日結(jié)算價=掛盤基準(zhǔn)價。

第二十三條 現(xiàn)貨遠期交易以當(dāng)日結(jié)算價作為計算當(dāng)日盈虧的依據(jù)。具體計算公式如下：

當(dāng)日盈虧 = 轉(zhuǎn)讓盈虧 + 持倉盈虧

轉(zhuǎn)讓盈虧 = 轉(zhuǎn)讓歷史倉盈虧 + 轉(zhuǎn)讓當(dāng)日倉盈虧 

轉(zhuǎn)讓歷史倉盈虧 = Σ[(賣出轉(zhuǎn)讓價－上一交易日結(jié)算價)×賣出轉(zhuǎn)讓量]+Σ[(上一交易日結(jié)算價－買入轉(zhuǎn)讓價)×買入轉(zhuǎn)讓量] 

轉(zhuǎn)讓當(dāng)日倉盈虧 = Σ[( 當(dāng)日賣出轉(zhuǎn)讓價－當(dāng)日買入訂立價)×賣出轉(zhuǎn)讓量]+ Σ[( 當(dāng)日賣出訂立價－當(dāng)日買入轉(zhuǎn)讓價 )×買入轉(zhuǎn)讓量]

持倉盈虧 = 歷史持倉盈虧 + 當(dāng)日訂立持倉盈虧 

歷史持倉盈虧 = Σ[( 上一日結(jié)算價－當(dāng)日結(jié)算價) ×賣出歷史持倉量]+ Σ[( 當(dāng)日結(jié)算價－上一日結(jié)算價 ) ×買入歷史持倉量] 

當(dāng)日訂立持倉盈虧 = Σ[( 賣出訂立價－當(dāng)日結(jié)算價)×賣出訂立量]+ Σ[( 當(dāng)日結(jié)算價－買入訂立價)×買入訂立量]

第二十四條 當(dāng)日結(jié)算時的交易保證金超過昨日結(jié)算時的交易保證金部分從市場參與人結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃，當(dāng)日結(jié)算時的交易保證金低于昨日結(jié)算時的交易保證金部分劃入市場參與人結(jié)算準(zhǔn)備金。當(dāng)日盈利劃入市場參與人結(jié)算準(zhǔn)備金，當(dāng)日虧損從市場參與人結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。

手續(xù)費等各項費用從市場參與人結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。

第二十五條 結(jié)算準(zhǔn)備金余額的具體計算公式如下：

當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日交易保證金－當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金－出金－手續(xù)費等

第二十六條 結(jié)算完畢后，市場參與人的結(jié)算準(zhǔn)備金低于交易中心規(guī)定的最低余額時，該結(jié)算結(jié)果即視為交易中心向市場參與人發(fā)出的追加保證金通知。

第二十七條 交易中心本著準(zhǔn)確、快捷的原則為市場參與人辦理出入金業(yè)務(wù)。正常情況下，市場參與人在每個交易日閉市之前提出的書面、電子等方式入金申請,交易中心將于當(dāng)日閉市前完成市場參與人入金業(yè)務(wù)。特殊情況下，交易中心辦理出入金業(yè)務(wù)時間順延。

第二十八條 有下列情況之一的市場參與人，交易中心可限制市場參與人出金：

（一）涉嫌重大違規(guī)，經(jīng)交易中心立案調(diào)查的；

（二）因投訴、舉報、交易糾紛等被司法部門、交易中心或其他有關(guān)部門正式立案調(diào)查，且正處在調(diào)查期間；

（三）交易中心認為必要的其他情況。

第二十九條 當(dāng)日交易結(jié)束后，交易中心對每一市場參與人的盈虧、交易手續(xù)費、交易保證金等款項進行結(jié)算。交易中心采用發(fā)放結(jié)算單據(jù)或電子傳輸?shù)确绞较蚴袌鰠⑴c人提供當(dāng)日結(jié)算數(shù)據(jù)。

第三十條 遇特殊情況造成交易中心不能按時提供結(jié)算數(shù)據(jù)，交易中心將另行通知提供結(jié)算數(shù)據(jù)的時間。

第三十一條 市場參與人如對結(jié)算數(shù)據(jù)有異議,應(yīng)不遲于下一交易日開市前三十分鐘以書面形式通知交易中心。遇特殊情況，市場參與人可在下一交易日開市后二小時內(nèi)以書面形式通知交易中心。如在規(guī)定時間內(nèi)市場參與人沒有對結(jié)算數(shù)據(jù)提出異議,則視作市場參與人已認可結(jié)算數(shù)據(jù)的正確性。  

第五章  履約結(jié)算

第三十二條 市場參與人進行履約,應(yīng)按規(guī)定向交易中心交納履約手續(xù)費。具體標(biāo)準(zhǔn)在履約細則中載明。

履約手續(xù)費從市場參與人的結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。

第三十三條 履約結(jié)算價采用現(xiàn)貨遠期交易自履約月第一個交易日起至最后交易日所有成交價格的加權(quán)平均價。

第三十四條 履約款項按履約結(jié)算價結(jié)算。

第三十五條 在履約期內(nèi)，買方未能如數(shù)解付貨款，賣方未能如數(shù)交付標(biāo)的物，構(gòu)成履約違約。

第三十六條 履約的結(jié)算業(yè)務(wù)按以下規(guī)定辦理。

（一）最后交易日閉市后，買單持倉的交易保證金轉(zhuǎn)為履約預(yù)付款，賣單持倉的交易保證金轉(zhuǎn)為履約保證金； 

（二）最后交易日結(jié)算時，交易中心對市場參與人的持倉按履約結(jié)算價進行結(jié)算處理，產(chǎn)生的盈虧計入當(dāng)日轉(zhuǎn)讓盈虧；

（三）最后交易日結(jié)算時，交易中心從市場參與人的結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃履約手續(xù)費；

（四）標(biāo)的物提交截止日15:00前，賣單持倉所有者應(yīng)當(dāng)將與其持倉相對應(yīng)數(shù)量的標(biāo)的物，從注冊登記系統(tǒng)劃轉(zhuǎn)至交易系統(tǒng)；

標(biāo)的物提交截止日為最后交易日后第四個交易日。

（五）最后履約日15:00前，買單持倉所有者應(yīng)當(dāng)將與其持倉相對應(yīng)的貨款與履約預(yù)付款的差額部分劃入交易中心的專用結(jié)算賬戶；

（六）在規(guī)定時間內(nèi)，賣方未能如數(shù)交付標(biāo)的物，買方未能如數(shù)解付貨款的，構(gòu)成履約違約；

第六章  附錄

第三十七條 本細則中所稱時間均為北京時間，除本細則有明確的規(guī)定外，“日”均指交易日。

第三十八條 本細則解釋權(quán)屬于湖北碳排放權(quán)交易中心。

第三十九條 本細則自公布之日起實施。